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GALIPLAN Long Short Directional

Wertentwicklung

Factsheet Strategie GALIPLAN Long Short Directional

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Alternatives Aktienmanagement

Die GALIPLAN Long Short Directional Strategie investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von rund 200 internationalen Aktien (Long-Portfolio).

In schwierigen Marktphasen baut die Strategie zur Absicherung des Long-Portfolios ein zwischen 0 und 100% variierendes Short-Portfolio auf, das sich ebenfalls aus bis zu 200 verschiedenen Aktien zusammensetzt.

Ziel der Strategie ist, das Marktrisiko zu begrenzen, Verlustphasen zu verkürzen und in fundamental gesunden Aufwärtsbewegungen eine deutliche Outperformance zu erzielen.

Die Investitionen der GALIPLAN Long Short Directional Strategie erfolgen rein computergesteuert auf Basis eines quantitativen Investmentmodells. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt nach verschiedenen quantitativen Regeln, die – je nach Marktphase – unterschiedlich gewichtet werden. Im Schwerpunkt wählt das Investmentmodell fundamental günstig bewertete Aktien mit soliden Bilanzen aus. Die fundamentalen Indikatoren können mit technischen oder auch Sentiment-Indikatoren kombiniert werden.

Die Strategie wird seit Mitte der 90er Jahre entwickelt und wird seit 2001 erfolgreich im Portfoliomanagement eingesetzt. Dabei hat sie sich auch in schwierigen Marktphasen bewährt und konnte bei deutlich geringerem Risiko die großen Aktienindizes klar schlagen.

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